期权定价模拟技术
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蒙特卡洛模拟:从赌场轮盘到科学计算,用随机性揭示确定性规律
那年在拉斯维加斯的经历至今记忆犹新。穿过喧闹的赌场大厅时,我偶然听到两位数学家在讨论"蒙特卡洛模拟"。这个充满异域风情的名字让我瞬间联想到摩纳哥那座著名的赌城,却完全无法理解它和科学研究有什么关系。 拉斯维加斯之旅:第一次听到"蒙特卡洛"的震撼 站在轮盘赌桌旁,看着象牙球在转动的轮盘上跳跃,最终落入某个数字格中。这种纯粹的随机性让我着迷。那位数学家朋友后来告诉我,正是这种随机性启发了蒙特卡洛方法的诞生。他说:"你看,每次轮盘转动都是独立事件,但长期来看,每个数字出现的概率却趋于稳定。" 这个发现让我震惊。原来赌场里...